Gestión de Riesgo Financiero

Apoyamos a los clientes con resultados cuantitativos generando proceso de identificación, medición y mitigación de los riesgos financieros, a través del apoyo de la validación y desarrollo de modelos para determinar las estrategias de gestión de riesgos financieros, nivel de exposición a través de las valoraciones de instrumentos financieros complejos.
Nuestras asesorías en modelamiento complejo consideran la casuística en que opera el negocio, la precisión matemática-estadística, el backtesting, stress-testing y documentación adaptada a los requerimientos de la regulación que le resulten aplicables.

Entre los servicios más relevantes esta:

• Riesgos de mercado, crédito y liquidez: Diseño, implementación y revisión de modelos de medición y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez.

• MTM/valuación de instrumentos financieros y derivados: desarrollo de modelos de valoración a mercado y valoración independiente de instrumentos financieros (Créditos, Bonos y cartera de Renta Fija), vehículos de inversión (fondos), instrumentos derivados (Swaps, Opciones, Futuros, Forwards), stock Options y otros activos financieros complejos (derivados implícitos, acciones, ETF, commodities y derivados exóticos).

• Hedging strategies: Nos orientamos a minimizar o reducir el riesgo en una inversión o cartera, buscando estrategias para proteger a los inversores de las pérdidas potenciales causadas por fluctuaciones negativas en los precios de los activos subyacentes en los que se ha invertido. Nuestro enfoque de asesoría en la gestión de riesgos de mercado es transversal a todas las etapas del ciclo de cobertura:
o  Cotización y modelos de valoración de Derivados Financieros: Swaps, Opciones, Futuros y Forwards.
o  Modelos de cálculo riesgo de contraparte (CVA/DVA)
o Otros activos financieros complejos: Embedded derivatives, notas estructuradas, commodities y derivados exóticos.
o Diseño de estrategias de gestión de riesgos con derivados (Gestión de balance estructural, cuantificación del riesgo, Macrohedge, entre otros).
o Asesorias en Contratación y liquidación de derivados financieros (precio de mercado, unwinds, Mark to Markets).
o IFRS compliance (Documentación, test de eficiencia, des-asignaciones).

• Advisory Financiero Económico en el contexto de Basilea -IFRS9. Brindamos un conjunto de servicios y soluciones para ayudar a empresas y organizaciones a tomar decisiones financieras y estratégicas informadas, estimando escenarios económicos, considerando riesgos globales y locales para calcular PDG , LGD and PD en el proceso de cálculo de perdida esperada y provisiones. 

•  Modelos de cálculo riesgo de contraparte (CVA/DVA).

•  Modelamiento bajo el enfoque FRTB para instrumentos financieros.

•  Modelo Integral Stresstesting.

• Modelo cálculo Capital Económico / RAROC and pricing y optimización de capital

• Modelos de Riesgo Operacional AMA (distribuciones severidad y frecuencia, simulación de Montecarlo y convolución, teoría de valor extremo, redes bayesianas).

• Modelos econométricos y macroeconómico.

• Quantitative Risk Analytics: Desarrollo y respectiva validación de modelos que considera los propósitos auditoría interna hasta modelos cuantitativos, que a su vez son alineados a los requerimientos Regulatorios y funcionales (IFRS, CMF , Basilea)

• Validaciones y Backtesting para todos los riesgos financieros Validamos y evaluamos el rendimiento histórico de una estrategia de inversión o un sistema de gestión de riesgo, Simulando el rendimiento de una estrategia utilizando datos históricos del mercado y comparando con el rendimiento real que se hubiera obtenido si se hubiera seguido esa estrategia en el pasado, permitiendo a los inversores y a los gestores de riesgo evaluar la eficacia de una estrategia antes de implementarla de manera real.

• Financial Data Analytics y modelamiento estratégico